Dieses Lehrbuch gibt eine Einführung in die partiellen
Differenzialgleichungen. Wir beginnen mit einigen ganz konkreten
Beispielen aus den Natur-, Ingenieur und Wirtschaftswissenschaften.
Danach werden elementare Lösungsmethoden dargestellt, z.B. für die
Black-Scholes-Gleichung aus der Finanzmathematik. Schließlich wird die
analytische Untersuchung großer Klassen von partiellen
Differenzialgleichungen dargestellt, wobei Hilbert-Raum-Methoden im
Mittelpunkt stehen.
Numerische Verfahren werden eingeführt und mit konkreten Beispielen
behandelt.
Zu jedem Kapitel finden sich Übungsaufgaben, mit deren Hilfe der Stoff
eingeübt und vertieft werden kann.
Dieses Buch richtet sich an Studierende im Bachelor oder im ersten
Master-Jahr sowohl in der (Wirtschafts-)Mathematik als auch in den
Studiengängen Informatik, Physik und Ingenieurwissenschaften.
Die 2. Auflage ist vollständig durchgesehen, an vielen Stellen
didaktisch weiter optimiert und um die Beschreibung variationeller
Methoden in Raum und Zeit für zeitabhängige Probleme ergänzt.
Stimme zur ersten Auflage
Auf dieses Lehrbuch haben wir gewartet.
Prof. Dr. Andreas Kleinert in zbMATH