Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung
und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die
Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite
Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des
Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen
sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen
aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit
Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel
folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und
Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben
werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in
Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das
Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft
sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.