An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Helmut
Lütkepohl für seine Ideen und wohlwollende Kritik herzlich bedanken, der
jederzeit ein offenes Ohr für meine Pro- bleme hatte. Ohne seine
vielfältige und nicht nachlassende Unterstützung wäre die Arbeit nicht
in der jetzigen Form entstanden. Herrn Prof. Dr. Gerd Hansen und Herrn
Prof. Dr. Wolfgang Wetzel danke ich für ihre anregenden Diskussionen im
Seminar des Instituts für Statistik und Ökonometrie. Zu dritt haben sie
eine sehr fruchtbare Atmosphäre am Institut geschaffen. Naturgemäß steht
man als Autor in der Dankesschuld weiterer Personen, die das Entstehen
der Arbeit hilfreich unterstützt haben. Stellvertretend möchte ich hier
zwei meiner Kollegen nen- nen, die auch auf dem Gebiet der Kointegration
arbeiten: Herrn Wolfgang Kohn danke ich für die Unterstützung bei
verzwickten Softwareproblemen; Herrn Wolfgang Hauschulz gebührt das
Verdienst, das Manuskript sehr sorgfältig durchgesehen und wenig
geschickte Formulierungen in eine flüssigere Form gebracht zu haben.
Hans-Eggert Reimers Frankfurt, im Juli 1991 PS: Dank an Karin, Bernd,
Christiane, UHrich und Renate, die auf ihre Art zum Gelingen dieser
Arbeit beitrugen. Inhaltsverzeichnis xiü Tabellenverzeichnis XV
Abbildungsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Nichtstationarität von
univariaten Zeitreihen 6 2.1 Vorbemerkungen und Definitionen .... 6 2.2
Statistische Theorie von AR(1)-Modellen 10 2.2.1 Konvergenzeigenschaft
des KQ-Schä.tzers für AR(1)-Modelle 10 2.2.2 Ein Exkurs zur Verbindung
zwischen Random-Walk- und Wiener-Prozeß 12 2.3 Einheitswurzeltests
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